Стратегии управления инвестициями на Форекс

Фиксированная доля капитала (англ. Fixed Fractional).
Метод фиксированной доли капитала использует при создании новой сделки определенный, заранее установленный процент имеющегося у вас капитала. Часть капитала, используемая для сделки, определяется в % от всего объёма. Метод предписывает рисковать фиксированной частью вашего капитала. Позиция повышается в абсолютном выражении при увеличении размера вашего капитала и уменьшается в абсолютном выражении при уменьшении размера вашего капитала.

Оптимальная доля (англ. Optimal f).
Техника управления Optimal f предполагает, что Ваш доход зависит от объема капитала, используемого для всякой сделки. Изменяя размер вклада, вы придёте к различным финансовым результатам. Оптимальная доля – есть программно высчитанное значение доли баланса, задействуемого в любой сделке, при котором доход от метода будет максимальным. Использование этой техники помогает определить, насколько ваша система ведения торговли устраивает вас с точки зрения рисков (объема капитала задействуемого для любой операции), т.е. определиться, хотите ли вы рискнуть нужным торговой системе объемом капитала.

Часть оптимальной доли (англ. Diluted Optimal f).
Часть оптимальной доли – это процентная часть optimal f. Эта техника управления применяется, первое, с целью, чтобы по итогам оптимизации на исторических данных оптимальный размер капитала не был переоценённым и, второе, чтобы игрок мог сам сбалансировать риски при применении стратегии optimal f. Переоценка может случиться из-за разных причин, к примеру неучет маржи, проскальзывание, невыполнение предписаний, появление drawdown’а, который больше используется для расчётов в период, не включённый в оптимизацию и др.

Безопасная доля (англ. Secure f).
Secure F – это часть капитала вовлеченного в любую операцию при лимитировании drawdown’a и максимализации прибыли. Стратегия похожа на технику оптимальной доли с тем только различием, что при использовании метода оптимальной доли ваша стратегия оптимизируется по доходу, при учёте наибольшего drawdown’а за расчетный интервал, а при применении безопасной доли вы сами регулируете drawdown.

Фиксированное количество контрактов (англ. Fixed Contracts).
Техника фиксированного объёма контрактов предлагает рисковать некоторым константным размером денег, вне зависимости от доходности/убыточности вашей торговли.

Вы уже вовлечены в торговлю на рынке Форекс

В общем понимании Форекс – это совокупность всех валютообменных (конверсионных) сделок, и значит, допуская небольшое упрощение, мы можем сказать, что Вы уже участвуете в его функционировании, проводя обычный размен наличных денег в обменном пункте. Давайте отследим, каким образом ваши деньги попадут на международную валютную биржу. Например, вы продаёте Евро отделению банка. Любое отделение банка имеет лимит открытой валютной позиции. Предположим, банк перевалил за это предел. С целью не выходить за границы уровня позиции банковское отделение продаст поступившую валюту в главное отделение банка. Центральное отделение, получив деньги из других отделений, и тоже имея собственные лимиты по открытой валютной позиции, продаст их своему партнёру – третьему лицу, возможно как российскому, так и зарубежному. После этого ваша валюта вошла в международную валютную биржу.

Популярные стратегии на Forex

Фиксированная доля капитала (Fixed Fractional).
Метод Fixed Fractional применяет при создании новой сделки определенный, заранее заданный процент имеющегося у вас капитала. Величина капитала, задействуемая в операциях, определяется в % от полного объёма. Метод предлагает рисковать только константной частью вашего капитала. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при повышении вашего баланса и понижается в абсолютном значении при понижении объёма вашего баланса.

Оптимальная доля (Optimal f).
Этот метод основан на предположении, что доход – есть функция от размера денежных вложений, используемого для всякой сделки. Меняя размер ставки, вы получите различные результаты. Optimal f – есть оптимизированное программой значение доли капитала, использованного во всякой сделке, при котором прибыль от стратегии является максимальной. Использование этого метода позволяет установить, насколько ваша схема устраивает вас с точки зрения рисков, иначе говоря, определить, хотите ли вы рискнуть нужным данной схемы размером денежных вложений.

Часть оптимальной доли (Diluted Optimal f).
Diluted optimal f является процентной частью optimal f. Данная тактика управления применяется, первое, для того, чтобы по итогам вычислений на исторических статистиках оптимальный объём капитала не был переоценённым и, второе, с целью, чтобы трейдер имел возможность самостоятельно регулировать риск (количество задействованного в операции капитала) при применении техники optimal f. Переоценка может происходить по ряду причин, к примеру существование drawdown’а, который больше используется для расчета в период, не попавший в оптимизацию, неучет маржи брокера, неисполнение предписаний, проскальзывание и т.д.

Безопасная доля (Secure f).
Secure F является долей капитала вовлеченного в любую операцию при лимитировании drawdown’a и максимализации прибыли. Метод похож на стратегию оптимальной доли, разница только в том, что при использовании Optimal f ваша стратегия оптимизируется по прибыли, при учёте максимального drawdown’а за расчетный интервал, а при применении стратегии Secure F вы сами регулируете этот drawdown.

Фиксированное количество контрактов (Fixed Contracts).
Метод фиксированного объёма контрактов предлагает рисковать постоянным объёмом денег независимо от убыточности или доходности вашей торговой стратегии.